保险学堂纵览
量化选股挖掘中小盘投资机会
发布日期: 2017.06.08
导读:问:量化选股项目怎么样? 答:个人觉得还是可以选择的
问:公式选股是不是就是量化投资的一种 答:个人投资者就不要量化投资了,还是集中投资好,量化是给那些基金公司的
问:想买一只基金现在是买长信量化混合先锋好,还是长... 答:这两个一个是追踪指数被动投资,一个是混合型的主动基金,个人感觉混合的更好,但是现在混合先锋处于高位,需要注意风险。
A股中小盘股票机会多,适合量化选股
量化投资基于完善、全面的数据支撑,通过对市场基本面的深入理解而形成合乎逻辑的投资理念,以系统化投资代替人为的主观判断、克服人性的弱点和认知偏差,从而可以高效的在全市场寻找投资机会。
A股市场偏向中小盘,超过85%的股票是市值200亿以下的中小盘,相比较于集中在金融、地产、有色、煤炭、钢铁等少数周期性行业的大盘股,中小盘股票分布行业更广泛,标的范围也更广;同时,从长期来看,A股中小盘股票表现明显跑赢大盘股。这些特点决定了A股中小盘股票适合量化策略投资。
中小盘股票估值调整比较充分,左侧投资机会逐渐显现
IPO提速、再融资收紧等监管政策使得业绩差的小盘股“壳资源”价值大幅降低,同时随着金融去杠杆推进,市场风险偏好水平进一步降低,存量资金格局下,业绩稳定的大盘蓝筹股吸引力变大,大小盘表现出较明显的跷跷板效应。
中小盘自2016年初熔断以来,几乎没有超过15%的反弹,经过过去较长时间的调整, 与大盘相比估值差明显回落,部分中小盘中的绩优股,已经提前见底企稳迹象。
同历史相比,中小盘股票见底时估值大多在20-30X,在每一轮牛市中都率先启动。目前,进入10-30X的中小市值公司越来越多。寻找估值被消化、在中小盘指数创新低过程中提前见底的股票可能性越来越大,中下盘股票左侧投资机会逐渐显现。
友情提示:投资有风险,风险需自担
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