富国基金近期推出一只增强指数产品——富国中证高端制造(爱基,净值,资讯)增强指数基金,该基金在跟踪指数的基础上,将公司引以为傲的多因子α模型与海关大数据相结合,以期获得超额收益。
而从历史表现来看,中证高端制造主题指数表现明显优于上证综指和沪深300。截至2017年4月7日,中证高端制造指数自2005年以来累计上涨495.90%,而同期上证综指上涨159.50%。在跟踪标的指数的基础上,富国中证高端制造还加入量化增强管理,以期在弱有效市场中获得超额收益。富国基金拥有多因子α模型,量化增强技术成熟。该模型根据估值、成长、情绪等5个因子决定每只股票在组合中的权重,其中每个大类又由很多细分因子构成。在采用该模型的同时,富国中证高端制造基金使用海关进出口贸易数据,和微观互联数据服务有限公司共同开发大数据模型,加工得到海关大数据因子,并将其作为成长因子的一部分加入量化模型,期望能在α多因子模型的基础上,进一步提升指数增强效果。