受上证50ETF大涨2.96%刺激,昨日50ETF认购期权集体上扬,认沽期权多数走低。其中,6月平值认购期权“50ETF购6月2450”最终收报0.0426,大涨483.56%;6月平值认沽期权“50ETF沽6月2450”震荡走低,最终收报0.0291,跌56.11%。
值得注意的是,涨幅最大的是6月虚值认购期权“50ETF购6月2550”,涨幅达795%。但若从流动性角度来看,该虚值合约成交量不足8万张,流动性远不及6月平值认购期权合约。
成交方面,50ETF期权成交量和持仓量都减少。成交量方面,单日成交1572296张,其中,认购期权成交929700张,认沽期权成交642596张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.69,上一交易日为0.63。持仓方面,期权持仓总量为1514241张。成交量/持仓量比值为103.83%。
波动率方面,6月平值认购期权合约“50ETF购6月2450”隐含波动率为8.63%;6月平值认沽期权合约“50ETF沽6月2450”隐含波动率为13.76%。
光大期货分析师张毅表示,昨日,沪深股市主要股指走高。50ETF表现强劲,收出大阳线。从技术分析的角度来看,50ETF周K线图和月K线图明显转好,上行空间进一步打开。如果投资者此前就已经按交易计划建立6月期权牛市垂直价差部位,目前则可以遵照交易计划认真执行。